Idealerweise möchten Sie ein gefiltertes Signal sowohl glatt als auch verzögerungsfrei. Lag verursacht Verzögerungen in Ihren Trades, und zunehmende Verzögerung in Ihren Indikatoren führen in der Regel zu niedrigeren Gewinnen. Mit anderen Worten, verspäteten Ecken bekommen, was auf dem Tisch bleibt, nachdem das Fest schon begonnen hat. Deshalb investieren Investoren, Banken und Institutionen weltweit den Jurik Research Moving Average (JMA). Sie können es so anwenden wie jeder andere beliebte gleitende Durchschnitt. JMAs verbessert Timing und Glätte wird Sie verblüffen. Die gezackte graue Linie im Diagramm simuliert Preisaktionen, die in einer niedrigen Handelsspanne beginnen, dann Lücken zu einer höheren Handelsspanne. Da niemand an der Seitenlinie wartet, bewegt sich ein perfekter Lärmreduzierungsfilter (grüne Linie) gleichmäßig in der Mitte der ersten Handelslinie und springt dann fast sofort in die Mitte der neuen Handelsspanne. Wenn Sie Jurik Tools für eSignal installieren Erhalten Sie, ohne Aufpreis, einige oder alle verschiedenen unten aufgeführten Studien. Alle Schwellenwerte und Anzeigegeschwindigkeitswerte werden parametrisiert, wie im Dokumentationsteil jeder EFS-Datei beschrieben. Unsere eSignal-Anzeigen sind nicht gesperrt. Sehen Sie, wie gute Programmierung aussieht. (Funktionsbausteine sind gesperrt.) Grundanzeigen (mit statischer Farbe) Dieser Indikatorsatz verwendet eSignals eingebaute Funktionsaufrufe zu JMA, VEL, DMX und RSX. Diese Indikatoren ändern NICHT die Farbe entsprechend den Marktbedingungen. Basic JMA --- Plots JMA über Preisleisten Basic VEL --- Plots VEL und Nulllinie Basic RSX --- Plots RSX und einstellbare Schwellen Basic DMX --- Plots DMX, DM - und DM Basic DWMA --- Plots doppelt gewichtet MA MACD VELVEL --- zeigt 2 VEL-Signale oder deren Differenz (Benutzeroption) MACD RSXRSX --- zeigt 2 RSX-Signale oder deren Differenz (Benutzeroption) MACD JMAJMA --- zeigt den Unterschied zwischen 2 JMA-Signalen MACD JMADWMA --- Zeigt die Differenz zwischen JMA und doppelten gewichteten MA-Signalen MACD RSXRSX nachlaufende SMA --- Plots RSX MACD und SMA der MACD für Crossover-Analyse VEL nachlaufende JMA --- Plots VEL und JMA (VEL) für Crossover-Analyse RSX Schleppen JMA --- (RSX) für Crossover-Analyse RSX und SMA (RSX) für Crossover-Analyse Crossover JMAJMA --- Plots 2 JMA für Crossover-Analyse Crossover JMADWMA --- Plots JMA und doppelt gewichtete MA für Crossover Analysen Custom Price Line - zeigt alle gültigen EFS-Ausdrücke mit Open, High, Low, Close JMA auf CCI --- JMA geglättet CCI-Indikator VEL auf VEL --- ergibt die Steilheit von VEL VEL auf RSX --- ergibt die Steilheit Von RSX RSX auf JMA --- liefert RSX auf JMA geglättet Preis. Ergebnis drückt RSX auf die Extreme RSX auf RSX --- ergibt einen RSX auf einem anderen RSX (ideal für Märkte in einer engen Handelsspanne) JMA stochastisch mit optionaler Fisher-Transformation JMA Keltner Band Basis-Indikatoren (mit dynamischer Farbe) Dieser Indikator setzt eSignals ein Eingebaute Funktionsaufrufe zu JMA, VEL, DMX und RSX. Diese Indikatoren ändern die Vordergrundfarbe und die Hintergrundfarbe entsprechend den Marktbedingungen. Basic JMA --- Plots JMA über Preisleisten Basic VEL --- Plots VEL und Nulllinie Basic RSX --- Plots RSX und einstellbare Schwellen Basic DMX --- Plots DMX, DM - und DM MACD VELVEL --- Plots 2 VEL Signale oder deren Differenz (Benutzeroption) MACD RSXRSX --- zeigt 2 RSX-Signale oder deren Differenz (Benutzeroption) MACD JMAJMA --- zeigt den Unterschied zwischen 2 JMA-Signalen MACD JMADWMA --- zeigt die Differenz zwischen JMA und doppelten gewichteten MA Signale MACD RSXRSX Schleifen SMA --- Plots RSX MACD und SMA der MACD für Crossover-Analyse VEL Trailing JMA --- Plots VEL und JMA (VEL) für Crossover-Analyse RSX Schleppen JMA --- Plots RSX und JMA (RSX) für Crossover Analyse RSX und SMA (RSX) für Crossover-Analyse Crossover JMAJMA --- Plots 2 JMA für Crossover-Analyse Crossover JMADWMA --- Plots JMA und Doppel-gewichtete MA für Crossover-Analyse Custom Price Line --- Plots any Gültigen EFS-Ausdruck unter Verwendung von Open, High, Low, Close JMA auf CCI --- JMA-geglättete CCI-Anzeige VEL auf VEL --- ergibt die Steilheit von VEL VEL auf RSX --- ergibt die Steilheit von RSX RSX auf JMA --- Ausbeuten RSX auf JMA geglättet Preis. Ergebnis drückt RSX auf die Extreme RSX auf JMA-Histogramm --- wie oben, aber als farbiges Histogramm dargestellt RSX auf RSX --- ergibt einen RSX auf einem anderen RSX (ideal für Märkte in einer engen Handelsspanne) JMA stochastisch mit optional Fisher-Transformation JMA Keltner Band DMX-SlopeHow zur Verringerung der Verzögerung in einem gleitenden Durchschnitt Hull Moving Average (HMA): Der Indikator erklärt Traditionelle gleitende Durchschnitte liegen der Preisaktivität zugrunde. Aber mit einigen cleveren Mathematik kann die Verzögerung minimiert werden. Heres how Von Alan Hull Im Jahr 2005, als ich an einem neuen Indikator arbeitete, wurde ich vorübergehend abgelenkt, indem ich versuchte, das Problem der Verzögerung in bewegten Durchschnitten zu lösen, wobei das Ergebnis der Hull Moving Average war. Seitdem hat die HMA ihren Weg in Charting-Programme auf der ganzen Welt gefunden und wird regelmäßig auf Händler Bulletin Boards in verschiedenen Sprachen auf der ganzen Welt diskutiert. Es war das Ergebnis einer intellektuellen Neugier, die ich in die Öffentlichkeit platzierte, indem ich den folgenden Artikel schrieb. Der Hull Moving Average löst das altersbedingte Dilemma, einen gleitenden Durchschnitt schneller auf aktuelle Preisaktivität zu reagieren, während die Kurvenglätte beibehalten wird. Tatsächlich eliminiert das HMA die Verzögerung ganz und schafft es, gleichzeitig die Glättung zu verbessern. Um zu verstehen, wie es diese beiden entgegengesetzten Ergebnisse gleichzeitig erreicht, müssen wir mit einem leicht verständlichen Bezugsrahmen beginnen. Die folgende Tabelle enthält einen 16-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt, der die Preisaktivität ständig beeinträchtigt und schlechte Glätte aufweist. Erstens kann das Lösen des Problems der Kurvenglättung durchgeführt werden, indem ein Durchschnitt des Durchschnittswertes genommen wird. D. h. 16 Periode SMA (16 Periode SMA (Preis)) Die schlechte Nachricht ist, dass sie eine enorme Zunahme der Verzögerung verursacht, wie unten zu sehen ist. Die Lösung des Problems der Verzögerung ist ein bisschen mehr beteiligt und erfordert eine Erklärung mit Zahlen anstelle von Diagrammen. Betrachten Sie eine Reihe von 10 Zahlen von 0 bis 9 einschließlich und stellen Sie sich vor, dass sie aufeinanderfolgenden Preis Punkte auf einem Diagramm mit 9 sind die jüngsten Preis Punkt an der rechten Seite Vorsprung. Wenn wir die zehn Perioden einfaches Mittel dieser Zahlen nehmen, dann nicht überraschend, werden wir den Mittelpunkt von 4,5 bestimmen, der deutlich hinter dem jüngsten Kurspunkt von 9 zurückbleibt. Heres das kluge Bit, läßt zuerst die Periode des Durchschnittes bis 5 halbieren Und wenden Sie es auf die jüngsten Zahlen von 5, 6, 7, 8 und 9 an, wobei das Ergebnis der Mittelpunkt von 7 ist. Schließlich nehmen wir den Mittelpunkt von 7 und addieren die Differenz zwischen den beiden Durchschnittswerten, was 2,5 entspricht (7 - 4,5). Dies ergibt eine endgültige Antwort von 9,5 (7 2,5), was eine leichte Überkompensation ist. Aber diese Überkompensation ist sehr praktisch, weil sie den nacheilenden Effekt der verschachtelten Mittelung ausgleicht. Daher ist das Ergebnis der Kombination dieser beiden Techniken eine nahezu perfekte Balance zwischen Verzögerungsreduktion und Kurvenglättung. Der HMA schafft es, mit schnellen Veränderungen der Preisaktivität Schritt zu halten, während er überlegene Glättung über einen SMA des gleichen Zeitraums hat. Die HMA verwendet gewichtete gleitende Mittelwerte und dämpft den Glättungseffekt (und die resultierende Verzögerung) unter Verwendung der Quadratwurzel der Periode anstelle der tatsächlichen Periode selbst, wie unten zu sehen ist. Die folgende Formel für die Hull Moving Average (HMA) ist für MetaStock, kann aber leicht angepasst werden für die Verwendung mit anderen Charting-Programme, die in der Lage sind, benutzerdefinierte Indikator-Konstruktion. WMA (Preis) - Periode WMA (Preis) Zeitraum: Input (Periode, 1.200,20) sqrtperiod: Sqrt (Periode) Mov (2Mov (C, Periode 2, W) - Mov (C, Periode, W), LastValue (sqrtperiod), W) Eine einfache Anwendung für die HMA würde bei ihrer überlegenen Glättung die Wendepunkte als Eingangssignale verwenden. Jedoch sollte es nicht verwendet werden, um Übergangssignale zu erzeugen, da diese Technik auf Verzögerung beruht. Teile diesen Artikel:
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